Duration

Оценить
(0 голоса)

Возвращает числовое значение продолжительности срока погашения облигации (иногда его называют “продолжительностью Маколея” (“Macauley duration”)).

Duration (dl, d2, nl, n2, n3)

dl — значение даты или даты-времени приобретения облигации. d2 — значение даты или даты-времени срока погашения облигации. nl — числовое значение процентной ставки облигации. п2 — числовое значение дохода по облигации.

пЗ — числовое значение, указывающее количество выплат за год: 1 = ежегодно, 2 = каждое полугодие, 4 = поквартально.

Duration (dl, d2, nl, n2, пЗ, n4)

dl — значение даты или даты-времени приобретения облигации. d2 — значение даты или даты-времени срока погашения облигации. nl — числовое значение процентной ставки облигации, л 2 — числовое значение дохода по облигации.

пЗ — числовое значение, указывающее количество выплат за год: 1 = ежегодно,

2    = каждое полугодие, 4 = поквартально.

п4 — числовое значение, указывающее используемую базовую систему подсчета дней: О = США (NASD — National Association of Securities Dealers — Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг) 30/360, 1 - реальная/реальная, 2 = реальная/360,

3    = реальная/365, 4 = европейская 30/360.

Duration(#1/1/2000#,#1/1/2030#,.08,.09,1) возвращает значение 11.37 лет.

Effect
FV
FVSchedule
IntRate
IPmt

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить